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研究一类随机收益流效用无差别定价问题;在指数效用函数假设下,通过求解HJB(Hamilton-Jacobi-Bellmen)方程,得到了随机收益流效用价格的显示解;结果显示,随机收益流的效用价格随自身平均回报率的增加而上升,随投资者风险厌恶程度的提高而降低,这与人们的直观是一致的。
随机收益流的效用无差别定价
【摘 要】
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研究一类随机收益流效用无差别定价问题;在指数效用函数假设下,通过求解HJB(Hamilton-Jacobi-Bellmen)方程,得到了随机收益流效用价格的显示解;结果显示,随机收益流的效用价
【机 构】
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南京审计学院数学与统计学院,管理学院
【出 处】
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重庆工商大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年10期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70971037)
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