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美式期权的定价问题是当今金融学的重要研究课题之一.由于美式期权可以提前执行,故其定价要比欧式期权定价困难得多.利用有限差分法,通过对Saurev格式进行转换,将半隐式格式转换为易于并行计算的显式格式,最终构造出一种计算方便的美式期权定价差分方法,并验证了此差分格式的收敛性与无条件稳定性.
一种基于并行计算的美式期权定价方法
【摘 要】
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美式期权的定价问题是当今金融学的重要研究课题之一.由于美式期权可以提前执行,故其定价要比欧式期权定价困难得多.利用有限差分法,通过对Saurev格式进行转换,将半隐式格式
【机 构】
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辽宁石油化工大学理学院
【出 处】
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辽宁石油化工大学学报
【发表日期】
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2013年2期
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