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假定风险资产价格过程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,风险资产无红利支付,期望收益率为时间函数,波动率为常数,利用保险精算定价方法在实际市场概率测度下得到了具有一个规定时间的重置期权的定价公式.
分数布朗运动环境下重置期权定价模型
【摘 要】
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假定风险资产价格过程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,风险资产无红利支付,期望收益率为时间函数,波动率为常数,利用保险精算定价方法在实际市场概率测度下得到了具有一
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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西安工程大学学报
【发表日期】
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2009年4期
【基金项目】
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基金项目：陕西省教育厅（09JK464）
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