【摘 要】
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为了更好地刻画聚乙烯期货市场,基于APARCH和ST-GARCH模型,提出一种新的GARCH族模型：ST-APARCH模型。与APARCH模型相比,该模型对信息的处理更加平滑,而且概括了更多的GARCH族
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为了更好地刻画聚乙烯期货市场,基于APARCH和ST-GARCH模型,提出一种新的GARCH族模型：ST-APARCH模型。与APARCH模型相比,该模型对信息的处理更加平滑,而且概括了更多的GARCH族模型;与ST-GARCH模型相比,该模型考虑了不同市场收益率波动的次幂特征.使用聚乙烯期货市场的收益数据进行实证研究的结果表明,与GARCH,GJR-GARCH,APARCH模型相比,ST-APARCH模型能够更好地刻画聚乙烯期货市场收益率的波动特征,尤其是信息冲击所引起的复杂的杠杆效应.
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