【摘 要】
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文章以2009-2018年我国银行业、保险业、信托业、证券业企业股价波动截面数据为研究样本,利用MS-VAR模型构建了我国金融企业间的系统性风险传染关联图。结果发现金融企业资产
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71774129),陕西省软科学项目(2015KRM055),西安交通大学“一带一路”自由贸易试验区研究院专项基金资助项目(Z2017003)
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文章以2009-2018年我国银行业、保险业、信托业、证券业企业股价波动截面数据为研究样本,利用MS-VAR模型构建了我国金融企业间的系统性风险传染关联图。结果发现金融企业资产的趋同性及行业关联交易等因素为其带来了较高的风险外溢概率,但系统性风险扩散指数始终在既定的范围内变动。通过基于吸收与外溢的双重视阈对风险扩散的诱发因素进行分析发现,网络关联强度对风险扩散效应具有正向显著影响,央行所释放的表外业务扩张信号将增加金融机构的风险偏好,进而引致系统性金融风险。为减小系统性风险的爆发概率与扩散幅度,应强化金融
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