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利用ARMA(2.2)模型拟合上证综指对数收益率序列，得到结论：2015年投资上海股市亏损的可能性较大，且收益率序列的波动存在ARCH效应，GARCH(1.1)模型对上证股票指数序列的拟合效果较好。
基于GARCH模型的上证综指收益率波动的实证分析
【摘 要】
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利用ARMA(2.2)模型拟合上证综指对数收益率序列，得到结论：2015年投资上海股市亏损的可能性较大，且收益率序列的波动存在ARCH效应，GARCH(1.1)模型对上证股票指数序列的拟合效果较
【机 构】
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西安财经学院
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2017年21期
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