平行数据随机波动建模及应用研究

来源 :管理学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:CYQWWL
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
将随机波动模型的建模思想引入平行数据的建模过程,提出了平行数据随机波动模型,以综合分析与比较不同金融市场之间的风险状况和波动的持续特性;应用卡尔曼滤波方法首先滤出模型的伪似然函数,然后采用极大似然估计方法求解模型参数,最后利用平行数据随机波动模型对我国沪深股市数据进行了实证应用.实证表明,平行数据随机波动模型可以很好地说明我国股市的整体风险状况以及沪深两市间波动持续性的差距.
其他文献
通过健全科室组织管理体系,完善护理质量标准体系,全面控制,应用ISO9000族标准八项质量管理原则、PDCA循环工作方法,实施单项奖惩与双因素激励相结合,并树立以人为本的观念,
社会结构分析应立足于结构的基本形态和结构中要素间关系的规则;为摆脱传统的等级制结构观,社会结构分析可以具有独立性的结构单元以及构成结构单元的结构变量为起点;这两者
动员联盟是为完成动员任务而组成的、虚拟的临时性组织.针对动员联盟成员的特点,建立了适合物资动员的动员联盟盟员敏捷性的评价指标体系,并依据该指标体系对盟员的敏捷性进
动态定价在网络拍卖中的广泛应用,引发了对新型商业模式的研究.通过对全球排名第四的集体议价拍卖网站Letsbuyit.com的实证研究,分析了产品类型、降价幅度和结束效应对集体议
本文以江苏省大丰市移民安置点为考察个案,讨论其"选购旧房安居,置换土地生产"的社区安置方式,分析该安置方式实施的社会功能以及辅助措施,希望能对我国水库移民安置工作有所
用我国销售企业员工样本,通过逐级回归方法,在分析了员工离职倾向的主要结构化变量和环境变量的解释能力的基础上,检验了晋升机会在员工离职倾向决定过程中的调节效应.主要结
目前在中国,由于"城市中心化"的影响使得农村资源锐减、乡村环境恶化、农村人才大量外流、社区发展源动力丧失.然而,对于中国这个农业大国来说,没有农村的发展,也就谈不上整
中国民族学自西方引进后,在近百年的社会语境变迁中求发展,并一直在构建自己的体系.在本土化的探索实践中,中国民族学与社会学、历史学相互影响,形成了自己的学术传统特点:即
随着科学技术的进步,带来计算机、通信、网络和多媒体等技术的迅猛和相互融洽,使图书馆的电子文献信息资源的服务功能得到最佳的利用.在网络环境下,信息的空间流动是信息资源
目的了解门诊病案书写质量状况,提高医疗文件质量。方法对我院2003年7月至2003年10月门诊就诊患者的病案进行随机抽查,寻找门诊病案质量中的不足之处,并提出对策。结果门诊病