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考虑美式回望看涨期权的定价问题，先利用变网格有限元方法对 Black-Scholes 方程进行离散，求出期权值，再采用 Newton 迭代法给出最佳实施边界，两种方法交替使用，得到了相应的数值解。通过与二叉树方法进行比较表明，该数值方法有效。
美式回望看涨期权的有限元方法
【摘 要】
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考虑美式回望看涨期权的定价问题，先利用变网格有限元方法对 Black-Scholes 方程进行离散，求出期权值，再采用 Newton 迭代法给出最佳实施边界，两种方法交替使用，得到了相应的数值
【机 构】
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吉林大学数学学院
【出 处】
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吉林大学学报：理学版
【发表日期】
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2014年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金（批准号：11271157）.
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