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本文用BEKK多元GARCH模型对国内外期货市场之间的波动性特征以及波动溢出效应进行实证检验。结果证明:国内期货市场对国外期货市场存在显著的波动溢出效应,与此同时,国外期货市场也对国内期货市场有着显著的波动溢出效应。
国内外期货市场之间波动性溢出效应——基于沪铜和伦敦铜的实证检验
【摘 要】
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本文用BEKK多元GARCH模型对国内外期货市场之间的波动性特征以及波动溢出效应进行实证检验。结果证明:国内期货市场对国外期货市场存在显著的波动溢出效应,与此同时,国外期货
【机 构】
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北京中央财经大学金融学院
【出 处】
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中国外资
【发表日期】
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2012年4期
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