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本文研究了具有投资下界限制的风险证券有效组合决策问题,提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型,在一定的条件下,给出了风险证券有效组合投资比例的算法及解析表示,最后进行了实际数值计算,结果说明了所给算法是有效和实用的.
限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究
【摘 要】
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本文研究了具有投资下界限制的风险证券有效组合决策问题,提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型,在一定的条件下,给出了风险证券有效组合投资比例的算法及解析表示,
【机 构】
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西安交通大学管理学院信息与系统科学研究所,宁夏大学数学系
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2003年2期
【基金项目】
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宁夏自然科学基金
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