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本文提出了一种新的自适应滤波器－Ｇａｍｍａ滤波器及其基于最小均方程误差准则的训练方法，首先建立了最小均方误差准则下Ｇａｍｍａ滤波器的Ｗｉｅｎｅｒ－Ｈｏｐｆ方程，然后分别提出了３种训练算法：（１）新斯－牛顿算法；（２）确定性梯度算法；（３）ＬＭＳ算法。最后给出Ｇａｍｍａ滤波器在随机信号预测中的应用和仿真结果。