【摘 要】
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为了研究证券投资基金是否存在羊群行为,采用LSV模型和FHW模型对2005年1季度至2014年2季度中国证券投资基金的投资行为进行实证研究,并对羊群行为的影响因素进行了分析。研究
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为了研究证券投资基金是否存在羊群行为,采用LSV模型和FHW模型对2005年1季度至2014年2季度中国证券投资基金的投资行为进行实证研究,并对羊群行为的影响因素进行了分析。研究结果表明:相比发达国家,我国证券投资基金在策略交易时存在明显的羊群行为;规模越大的股票羊群行为度越低;基金在交易中小盘股股票和市场压力大时羊群行为更为明显。此外,参与交易的基金个数与羊群行为度关系不明显,且基金在交易不同行业的股票时表现出了差异性。
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