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研究了带马尔科夫链利率的完全离散时间风险模型的有限时间和最终时间破产概率,给出了破产概率的递归方程和积分方程.当利率非负时,用鞅方法给出了推广的最终时间破产概率的Lundberg不等式.
带马氏链利率的离散风险模型的破产概率
【摘 要】
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研究了带马尔科夫链利率的完全离散时间风险模型的有限时间和最终时间破产概率,给出了破产概率的递归方程和积分方程.当利率非负时,用鞅方法给出了推广的最终时间破产概率的L
【机 构】
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暨南大学华文学院
【出 处】
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合肥学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2006年2期
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