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本文建立并研究了不允许卖空情形下证券组合投资的风险偏好最优化模型,证明了由与其相应的允许卖空时模型的最优解来求解的理论依据,并给出了算法,即找出证券组合的最优决策的方法。
不允许卖空的证券组合投资风险偏好最优化模型
【摘 要】
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本文建立并研究了不允许卖空情形下证券组合投资的风险偏好最优化模型,证明了由与其相应的允许卖空时模型的最优解来求解的理论依据,并给出了算法,即找出证券组合的最优决策
【机 构】
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山东经济学院基础部
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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1999年05期
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