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根据统计物理中的Ising模型和极限理论，研究证券市场中股票价格的统计规律．通过建立相应的金融收益模型，构造出股价的随机过程．再利用计算机模拟股票价格收益率的分布特征，模型很好的刻画了现实证券市场中股票收益率分布的宽尾现象、长记忆性，以及累积分布中尾部收益的指数递减现象．
基于Ising模型的股票价格统计特征及模拟
【摘 要】
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根据统计物理中的Ising模型和极限理论，研究证券市场中股票价格的统计规律．通过建立相应的金融收益模型，构造出股价的随机过程．再利用计算机模拟股票价格收益率的分布特征，模型很
【机 构】
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北京交通大学理学院
【出 处】
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北京交通大学学报
【发表日期】
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2007年6期
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