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以VaR和CAaR为风险度量,针对金融资产收益率分布通常存在的"尖峰厚尾"性,引用VG分布来分析金融资产的VaR和CAaR,实证表明VG分布能较好地拟合金融资产收益率分布,与实际金融市场的变化更贴切.
基于Variance Gamma(VG)分布下的VaR与CAaR
【摘 要】
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以VaR和CAaR为风险度量,针对金融资产收益率分布通常存在的"尖峰厚尾"性,引用VG分布来分析金融资产的VaR和CAaR,实证表明VG分布能较好地拟合金融资产收益率分布,与实际金融市
【机 构】
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广西师范大学数学科学学院
【出 处】
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玉林师范学院学报
【发表日期】
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2009年5期
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