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该文阐述了贷款组合信用风险VaR(ValueatRisk)的蒙特卡罗仿真原理 ,并基于Matlab语言进行了仿真实验 ,结果表明利用该方法计算贷款组合信用风险VaR是有效的
贷款组合信用风险VaR的蒙特卡罗仿真
【摘 要】
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该文阐述了贷款组合信用风险VaR(ValueatRisk)的蒙特卡罗仿真原理 ,并基于Matlab语言进行了仿真实验 ,结果表明利用该方法计算贷款组合信用风险VaR是有效的
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院
【出 处】
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计算机仿真
【发表日期】
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2003年02期
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