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本文以ARMA-GARCH和ARMA-EGARCH模型为基础，对我国沪深两市的成交量与波动性进行实证分析。得出我国股票成交量序列存在非对称波动性，而且正的外部冲击大于负的外部冲击。同时说明ARMA—EGARCH模型在描述我国股市非对称波动上更具优势。
基于成交量的我国沪深股市波动性特征分析
【摘 要】
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本文以ARMA-GARCH和ARMA-EGARCH模型为基础，对我国沪深两市的成交量与波动性进行实证分析。得出我国股票成交量序列存在非对称波动性，而且正的外部冲击大于负的外部冲击。同时
【机 构】
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新疆财经大学
【出 处】
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时代经贸
【发表日期】
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2012年4期
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