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平均执行价格期权的一个定价公式
平均执行价格期权的一个定价公式
来源 :海南大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:waitvl
【摘 要】
:
给出了一个强路径依赖型期权的B—S模型,并利用给出的强路径依赖型期权的B—S模型得到了在连续情形下具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权(平均执行价格期权)定价公式,同时给出了
【作 者】
:
李立亚
张兆远
【机 构】
:
武汉科技大学理学院
【出 处】
:
海南大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2008年2期
【关键词】
:
几何平均
亚式期权
Black—Scholes公式
geometric average
Asian option
Black-Scholes formu
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给出了一个强路径依赖型期权的B—S模型,并利用给出的强路径依赖型期权的B—S模型得到了在连续情形下具有浮动敲定价格的几何平均亚式期权(平均执行价格期权)定价公式,同时给出了证明.
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