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通过以资产负债管理合理匹配银行资产、负债,可以防范银行流动性风险.为此,建立了一个带有简单补偿的两阶段多期随机规划,在满足相关政策、法规约束和流动性风险V aR随机机会约束条件下,以银行的盈利最大化为目标,对银行主要资产、负债进行动态的优化匹配.
基于流动性风险约束的我国商业银行资产负债随机规划模型
【摘 要】
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通过以资产负债管理合理匹配银行资产、负债,可以防范银行流动性风险.为此,建立了一个带有简单补偿的两阶段多期随机规划,在满足相关政策、法规约束和流动性风险V aR随机机会
【机 构】
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北京理工大学管理与经济学院; 北京理工大学管理与经济学院 北京100081; 北京100081;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
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