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期货市场国际关联性是同一期货合约的价格在各国市场上的相互关系。本文通过采用协整检验、方差分解和脉冲响应等技术对世界最大两个豆油期货市场的关联性研究发现:大连、芝加哥交易所豆油期货价格和中国豆油现货平均价格之间存在长期均衡关系。大连豆油期货市场的影响力与权威性都比芝加哥市场强大。
世界豆油期货市场关联性研究:基于中美两国的实证分析
【摘 要】
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期货市场国际关联性是同一期货合约的价格在各国市场上的相互关系。本文通过采用协整检验、方差分解和脉冲响应等技术对世界最大两个豆油期货市场的关联性研究发现:大连、芝
【机 构】
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清华大学管理科学与工程博士后流动站,
【出 处】
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国际商务(对外经济贸易大学学报)
【发表日期】
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2008年03期
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