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一维Fokker-Planck方程Milstein方法的收敛性
一维Fokker-Planck方程Milstein方法的收敛性
来源 :湘潭大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hnmaac
【摘 要】
:
针对白噪声驱动随机系统的一维Fokker-Planck方程,得到了带线性插值的Milstein方法在均方意义下是收敛的理论结果.
【作 者】
:
王文强
易锋
【机 构】
:
湘潭大学数学与计算科学学院,株州职业技术学院
【出 处】
:
湘潭大学自然科学学报
【发表日期】
:
2009年1期
【关键词】
:
FOKKER-PLANCK方程
MILSTEIN方法
插值
收敛性
Fokker-Planck equations Milstein methods inter
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(10871207),湖南省自然科学基金资助项目(07JJ6003)
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针对白噪声驱动随机系统的一维Fokker-Planck方程,得到了带线性插值的Milstein方法在均方意义下是收敛的理论结果.
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