论文部分内容阅读
主要讨论了标的资产受几何分数布朗运动影响的再装期权定价问题;基于风险中性Esscher测度,给出了无风险利率分别为常数以及非随机函数的情况下的再装期权的定价公式.
几何分数布朗运动的再装期权定价
【摘 要】
：
主要讨论了标的资产受几何分数布朗运动影响的再装期权定价问题;基于风险中性Esscher测度,给出了无风险利率分别为常数以及非随机函数的情况下的再装期权的定价公式.
【机 构】
：
苏州市职业大学管理系,中国矿业大学理学院
【出 处】
：
湖北工业大学学报
【发表日期】
：
2008年5期
其他文献
买卖不破租赁,是指在租赁期间,租赁物的所有权变动并不导致租赁关系的解除.该原则的确立是为了保护弱势的承租人,但是民事强制执行对租赁物进行评估、拍卖、变卖的过程中,却
一人公司是世界上一种崭新的经济组织体,由于股东单一,公司机构设立简单化,公司意思形成过程形式化,为股东滥用有限责任原则和其他方式损害债权人提供了方便。世界很多国家通
统一潮流控制器（UPFC）是柔性交流输电系统（FACTS）控制器中极具发展潜力的一种，也是电力系统研究领域中新的热点．利用开关函数模型法，考虑直流电容上的电压波动，建立了UPFC的动态模型；
目的观察糖尿病患者的社区综合干预及其日常化管理效果。方法选择东墩街道金墩社区确诊的糖尿病患者200例,根据患者志愿分为两组,98例愿意配合社区综合干预和日常化管理的患
介绍了使用SolidWorks进行建模的特点和一般设计过程,并结合超磁致驱动装置的设计运用SolidWorks来进行零件设计、生成装配体、运动仿真及生成二维工程图.在对超磁致驱动装置
本文以交通流理论为指导思想,提出采用OPNET网络仿真软件设计网络道路交通流仿真平台。介绍了OPNET网络仿真软件的能力映射到设计网络道路交通流仿真平台所作的研究,认为从理
采用有限元分析软件ANSYS对碳纤维（CFRP）抗弯加固钢筋混凝土梁的力学性能进行了数值模拟计算,比较了碳纤维加固梁与未加固梁的抗弯性能,阐述了碳纤维抗弯加固梁的方法.