【摘 要】
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股票模型是人们用来描述股票价格波动特征的重要工具,包括Black-Scholes’模型,随机波动率模型和更一般化的指数Levy过程模型等.同时,一些流行的技术指标(例如布林带,RSI,ROC
【基金项目】
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上海市教委重点学科建设项目《开放条件下宏观金融稳健性监测系统研究:制度框架与统计建模》(项目编号:J51601)资助项目
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股票模型是人们用来描述股票价格波动特征的重要工具,包括Black-Scholes’模型,随机波动率模型和更一般化的指数Levy过程模型等.同时,一些流行的技术指标(例如布林带,RSI,ROC)被股市交易者广泛使用.交易者将每日(小时,周)实际股价作为计算某个技术指标的样本,通过观察相关频率指导投资.技术指标的有效性已在实际应用中得到充分验证.已有研究成果证明股价模型成立时,一些常用的技术指标有良好的统计性质,从而解释了技术分析的合理性.本文将从另一个角度出发,利用技术指标ROC的历史数据,拒绝股票价格波动服从指数Levy过程模型的假设.
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