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进一步研究延迟更新风险模型,在假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x+z]～(z)/(ρμ)(x),其中F表示索赔额的分布函数,μ为其均值,ρ表示模型的安全负荷系数,极限过程是x→∞.并且对Sparre Anderson模型作了推广,得到了相应的结果.
更新风险模型中破产概率的一个局部结果
【摘 要】
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进一步研究延迟更新风险模型,在假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x+z]～(z)/(ρμ)(x),其中F表示索赔额的分布函数,μ为其均值,ρ表示模型
【机 构】
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曲阜师范大学数学科学学院
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2005年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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