【摘 要】
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本文以滞后一期的自回归模型为基础,综合运用统计描连、单位根检验、协整检验等技术,针对2002年至2006年中部某省份若干家商业银行的数据,实证检验了资本约束政策的实施对商
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院; 广州大学数学与信息科学学院;
【基金项目】
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国家自然科学基金(70573079)资助;武汉大学人文社科基金(20110202)资助
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本文以滞后一期的自回归模型为基础,综合运用统计描连、单位根检验、协整检验等技术,针对2002年至2006年中部某省份若干家商业银行的数据,实证检验了资本约束政策的实施对商业银行风险偏好的影响。结论显示:资本约束对商业银行的风险行为选择的影响巨大,但是资本软约束会强烈抵消资本约束带来的正效应;中小型银行比大型银行更具有政策的敏感度,中国的商业银行体系应当进一步进行深入的市场经济改革。本文的创新在于:建立了一个信贷行为偏好指数来刻画商业银行的风险偏好,并把资本约束的实施与资本约束的软化引入计量模型,分别进行了总量检验与分类检验,从而得到了有中国特色的分析结论与政策建议。
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