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本文根据我国沪深股票市场的实际情况，计算波动率和估计分布临界值，采用GARCH模型拟合预测沪深300综合指数收益率的波动率，并计算日VAR。通过估计分析可以知道，我国股票市场的日VAR值较高，其发展水平与发达国家金融市场相比有较大差距，我国应将提高风险管理意识，提升风险管理能力，更好地防范市场风险作为重点进行把握。