【摘 要】
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以上证综指日对数价格的极差为研究对象,分别建立参数、半参数和非参数CARR（1,1）模型来研究上海股票市场的波动性。采用MSE、MAE两种误差度量指标比较参数、非参数、半参数CARR
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以上证综指日对数价格的极差为研究对象,分别建立参数、半参数和非参数CARR（1,1）模型来研究上海股票市场的波动性。采用MSE、MAE两种误差度量指标比较参数、非参数、半参数CARR（1,1）模型的拟合能力。结果表明：半参数CARR（1,1）模型在对上海股市波动性的拟合方面表现最优,非参数CARR（1,1）模型次之,GCARR（1,1）模型最差。
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