【摘 要】
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采用2007年1月5日到2016年11月30日两市A股加权的综合收益率和中证全债收益率,使用月数据,构建向量误差修正模型（VECM）。对中国股票与债券市场的相关性进行计算分析,分析宏观和
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采用2007年1月5日到2016年11月30日两市A股加权的综合收益率和中证全债收益率,使用月数据,构建向量误差修正模型（VECM）。对中国股票与债券市场的相关性进行计算分析,分析宏观和微观因素对债股相关性的影响原理。研究结果表明：除极少数时段我国债券市场与股票市场的收益率相关系数为负数之外,大部分时段里,二者的收益率呈正相关;当股市处于振幅比较大的时段,股票市场与债券市场收益率相关性减弱,或呈负相关,而通胀预期明朗时,股票市场和债券市场收益率正相关性较强;货币流动性和贴现率指标等宏观经济变量,对二者的相
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