基于混频广义条件异方差模型的农产品市场价格风险度量研究

来源 :甘肃科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：qq2009liuwei

【摘要】

：

以宏观变量为研究对象,运用混频广义条件异方差(GARCH-MIDAS)模型研究我国农产品市场价格风险的测度问题。考虑宏观变量对农产品价格的影响,选择居民消费价格指数、工业增加

【作者】

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李丽虹王璐高新新张姣

【机构】

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西南交通大学数学学院,西南交通大学经济管理学院

【出处】

：

甘肃科学学报

【发表日期】

：

2020年6期

【关键词】

：

混频广义条件异方差模型风险价值 Kupiec失败率检验宏观变量 GARCH-MIDAS modelVaRKupiec proportion of failu

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目(71701170),国家统计局统计信息技术与数据挖掘重点开放实验室项目(SDL201711),成都软科学研究项目(2017-RK00-00032-ZF),西南交通大学双一流建设项目(交通软科学类)(JDSYLYB2018033)

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以宏观变量为研究对象,运用混频广义条件异方差(GARCH-MIDAS)模型研究我国农产品市场价格风险的测度问题。考虑宏观变量对农产品价格的影响,选择居民消费价格指数、工业增加值增速、广义货币供应量、人民币汇率、同业拆借利率等宏观变量,利用VaR方法构建基于GARCH-MIDAS模型的农产品指数、玉米连续指数、郑棉C1901指数风险评估模型。实证表明:考虑不同宏观变量构建模型并比较VaR估计值,Kupiec失败率检验证实GARCH-MIDAS模型贴切刻画农产品市场价格风险,较未考虑宏观影响的GARCH模型更

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