【摘 要】
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采用基于CAPM的CCK模型对上证50指数在2008-7-1到2009-7-31以及2009-7-1到2009-8-31这两个时间段的横截面绝对偏离度与市场组合平均收益率进行了非线性模型检验,发现了中国股
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采用基于CAPM的CCK模型对上证50指数在2008-7-1到2009-7-31以及2009-7-1到2009-8-31这两个时间段的横截面绝对偏离度与市场组合平均收益率进行了非线性模型检验,发现了中国股市在中期比短期存在更为明显的羊群行为,追涨的羊群效应要略高于杀跌,并从投资者心理的角度给出了可能的解释。同时简要地对单向行情不同阶段的羊群效应进行了实证检验,得出前期的羊群效应高于后期的结论。
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