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对一种构造不同风险收益特征的组合方法进行Monte Carlo模拟为通过统计检验方法来验证组合的风险收益特征提供前提条件,在进行组合构造时考虑了交易成本因素,发现我国股票市场上存在逆向的风险收益关系并对其重要意义进行了阐述。
一种研究股市风险收益关系的新方法——基于Monte Carlo模拟抽样的组合构造方法
【摘 要】
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对一种构造不同风险收益特征的组合方法进行Monte Carlo模拟为通过统计检验方法来验证组合的风险收益特征提供前提条件,在进行组合构造时考虑了交易成本因素,发现我国股票市
【机 构】
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西南财经大学中国金融研究中心,西南民族大学经济学院
【出 处】
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生产力研究
【发表日期】
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2010年6期
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