一、引言
　　开始于2007年的“次贷危机”掀起了全球共振的金融风暴，人们一致将目光投向了金融市场。引发这场危机的金融衍生品成为人们热议的话题。期权作为现代证券市场中最重要的衍生品之一，在风险防范方面扮演着至关重要的角色。在现实中，金融市场期权价格的随机性的来源在于资产价格参数的随机性和波动率参数的随机性，由于经典Black-Scholes期权定价模型未能对波动率的随机性给出描述，使得其不能合理解释现代金融市场中出现的很多新问题，也无法准确预测现代市场中衍生品的价格。而利用贝叶斯理论，这些参数均可视为随机变量。以概率的形式引入到模型中，在得出的后验分布中，样本信息、先验信息与相关参数的信息均可以被完整地反映出来，这样就能够解决B-S模型研究中运用经典统计方法所产生的问题。本文所做的研究工作，即是将贝叶斯分析方法运用于Black-Seholes期权定价模型，在逆WeibuU分布作为波动率平方的先验分布的假设条件下，重新推导了期权价格的先验密度、后验密度以及预测密度函数，并给出数值实现方法，为进一步的研究与分析评价做好理论准备。