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针对传统保兑仓业务中供应商不愿完全承诺回购的问题,将VaR的概念引入保兑仓业务,作为银行对保兑仓的风险度量,供应商承诺部分回购,在此基础上对供应商回购量范围、经销商保证金比率进行分析,确定回购量和保证金比率的值,使银行和供应商共担风险,保证保兑仓业务的顺利进行。
基于VaR的保兑仓部分承诺回购模式研究
【摘 要】
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针对传统保兑仓业务中供应商不愿完全承诺回购的问题,将VaR的概念引入保兑仓业务,作为银行对保兑仓的风险度量,供应商承诺部分回购,在此基础上对供应商回购量范围、经销商保
【机 构】
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青岛大学国际商学院
【出 处】
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青岛大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（批准号：70971070）资助
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