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本文引进了一种全新的计量经济学方法———广义矩估计法 ,并通过MATLAB程序 ,使用中国货币市场的数据对Vasicek和CIR模型进行了参数估计 ,与以前的估计方法相比 ,得出的结果都相当显著 ,从而能更好的了解中国货币市场利率行为的特点。
基于Vasicek和CIR模型中的中国货币市场利率行为实证分析
【摘 要】
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本文引进了一种全新的计量经济学方法———广义矩估计法 ,并通过MATLAB程序 ,使用中国货币市场的数据对Vasicek和CIR模型进行了参数估计 ,与以前的估计方法相比 ,得出的结果
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2002年03期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目 ( 79970 0 15);国家社会科学基金资助项目 (OOBJYO13)
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