【摘 要】
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分析了最优化投资组合不稳定的原因,在此基础上,推广了由前人提出的一个新方法,即根据随机矩阵定理(RMT)对样本协差阵进行变化以得到一个更好的投资方案.首先对该方法中未证
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥,230026
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分析了最优化投资组合不稳定的原因,在此基础上,推广了由前人提出的一个新方法,即根据随机矩阵定理(RMT)对样本协差阵进行变化以得到一个更好的投资方案.首先对该方法中未证明的部分给出了更充分的实证理由,并运用这种思想,结合中国证券市场的实际数据,来模拟“真实的投资”.而这种方法得到的投资方案,较之传统方法有较好的收益率和方差,且可被前人对风险预测的分析方法所解释.
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