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对股指期货进行投资分析的一个重要方面是价量关系，台湾加权指数期货的经验值得我们分析与借鉴。本文采用微观的面板数据计量模型与宏观趋势波段两种方法对其进行实证分析，发现其价、量之间以及价格波动与成交量之间都存在正向关系，符合主流的MDH理论，并表明投资技术分析在一定程度上是有效的；大陆投资者将来在沪深300股指期货上可以参考，借鉴台湾地区的经验。