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本文在引入融资融券做空机制的情况下，主要利用流动性因子量化择时方法，以9只融券标的ETF作为研究对象，通过将多种流动性因子逐个代入历史交易数据中进行检验，然后对比各个因子所形戍的投资方法的综合收益率情况，探索出优于长期持有策略的针对ETF的多空投资策略，以提高资金的利用率，获取更好的投资收益。
基于流动性因子量化择时方法的ETF投资研究
【摘 要】
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本文在引入融资融券做空机制的情况下，主要利用流动性因子量化择时方法，以9只融券标的ETF作为研究对象，通过将多种流动性因子逐个代入历史交易数据中进行检验，然后对比各个因子所
【机 构】
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华南理工大学经济与贸易学院
【出 处】
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卷宗
【发表日期】
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2015年8期
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