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市场风险值(VaR)是一种常用的度量风险的方法.本文采用极值理论中的阈值模型来计算VaR.基于中国上证指数和深成指数的收盘价,构造超越阈值的极值渐近概率分布,所得到的计算结果与传统方法相比较,有明显的优越性和更好的精度.
计算资产组合市场风险值的一种有效方法
【摘 要】
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市场风险值(VaR)是一种常用的度量风险的方法.本文采用极值理论中的阈值模型来计算VaR.基于中国上证指数和深成指数的收盘价,构造超越阈值的极值渐近概率分布,所得到的计算结
【机 构】
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上海大学国际工商与管理学院
【出 处】
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运筹学学报
【发表日期】
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2005年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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