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针对单期定价的不足, 结合担保实践中债务展期的优势, 把存款保险风险定价思路引入信用担保风险定价, 从准债权与准股权复合设置角度, 提出了类似于优先股模式的债务追索权, 构建了债务展期的担保复合定价模型, 给出了模型的定价方法, 并作了模型的假设适用性实证分析, 深化了信用担保的风险定价理论.
基于债务展期的担保复合定价理论与方法
【摘 要】
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针对单期定价的不足, 结合担保实践中债务展期的优势, 把存款保险风险定价思路引入信用担保风险定价, 从准债权与准股权复合设置角度, 提出了类似于优先股模式的债务追索权,
【机 构】
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中南大学
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2007年6期
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