论文部分内容阅读
针对单期定价的不足, 结合担保实践中债务展期的优势, 把存款保险风险定价思路引入信用担保风险定价, 从准债权与准股权复合设置角度, 提出了类似于优先股模式的债务追索权, 构建了债务展期的担保复合定价模型, 给出了模型的定价方法, 并作了模型的假设适用性实证分析, 深化了信用担保的风险定价理论.
基于债务展期的担保复合定价理论与方法
【摘 要】
：
针对单期定价的不足, 结合担保实践中债务展期的优势, 把存款保险风险定价思路引入信用担保风险定价, 从准债权与准股权复合设置角度, 提出了类似于优先股模式的债务追索权,
【机 构】
：
中南大学
【出 处】
：
系统工程
【发表日期】
：
2007年6期
其他文献
在在线信息服务中,由于存在网络拥挤的现象,消费者有了优先享受服务的需要.本文基于网络拥挤的动态性,根据实物期权思想,提出了在线信息服务优先期权的概念,并采用动态方程建
依据可持续发展、生产资源密集度、区位优势、关联带动这四个原则构建了一个能源型城市主导产业选择的两层指标体系.在此基础上,为解决PCA不适合多指标综合分析中非线性主成
依据一维五邻居元胞自动机的演化特点，借助于卡诺图，导出其演化规则的函数形式。进一步利用推导出的规则的函数形式，给出演化规则（e0efe0e0）hex的性质及性质证明和计算机数值模拟
对CKLS的一般无约束模型进行了推广,提出了两个更为一般的无嵌套短期利率模型,并以中国银行间债券市场国债回购利率R007的日数据为样本,对这两个模型以及可嵌套在CKLS框架下
针对我国国债市场部分债券价格扭曲的情况,提出一种基于抗差估计的样条期限结构模型,来拟合我国国债利率期限结构.实证的结果表明,这种方法具有优良的样本内、样本外性质,并
研究机会约束下基于整数规划的均值-VaR（Value-at-Risk）证券投资基金投资组合选择问题。在验证了股票收益率服从Scaled-t分布的条件下,基于非参数方法且以历史观测数值为序次统
不同的技术差异水平影响了组织间的开放程度和吸收能力,从而影响了组织间学习的效率.本文在同时考虑组织间的开放程度和吸收能力对组织间学习过程的影响的基础之上,通过对不
经典基追踪模型不适用于非高斯噪声环境下的图像去噪问题。基于不同的拟合误差项形式,提出一类新的基追踪扩展模型,并用于图像去噪。实验结果表明,本文方法在椒盐噪声环境下具有显著的去噪效果。