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国债经济市场的波动性影响着我国经济的发展。根据国内外国债经济波动性的研究成果,文章采用非对称效应的GARCH模型来真实模拟国债指数收益率的波动情况,对国债指数收益率进行ADF平稳性检验,基于GARCH模型对国债指数收益率进行实证分析。
基于非对称性GARCH模型的国债经济市场波动性分析
【摘 要】
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国债经济市场的波动性影响着我国经济的发展。根据国内外国债经济波动性的研究成果,文章采用非对称效应的GARCH模型来真实模拟国债指数收益率的波动情况,对国债指数收益率进
【机 构】
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江苏大学管理学院,常州轻工职业技术学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2019年06期
【基金项目】
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国家社会科学基金资助项目(13BTQ029);教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA630188);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目(2013SJB6300099)
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