CAPM模型在我国股市的有效性检验

来源 :新财经（理论版） | 被引量 : 0次 | 上传用户：xiaotre

【摘要】

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资本资产定价模型将选择风险资产的投资分析过程大大的简化,给出了简洁优美的定价公式,从而使投资者能够方便地、广泛地应用它们解决投资决策中的一般性问题.本文选取了中恒

【作者】

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张冉

【机构】

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兰州商学院统计学院2010级统计学专业

【出处】

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新财经（理论版）

【发表日期】

：

2012年4期

【关键词】

：

资本资产定价模型上海股市市场 t检验

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资本资产定价模型将选择风险资产的投资分析过程大大的简化,给出了简洁优美的定价公式,从而使投资者能够方便地、广泛地应用它们解决投资决策中的一般性问题.本文选取了中恒集团、星马汽车、万通集团,时间为2006年12月29日至2011年11月30日,利用5年的月收益率数据研究CAPM模型在我国股市的有效性检验.检验结果表明中国证券市场还是一个不成熟的市场,CAPM在中国市场的有效性还是有一定的限制

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