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该文利用证券收益的市场模型和资本资产定价模型(CAPM)对均值?方差模型进行简化,导出了β值证券组合投资决策模型,并研究该模型的解及其性质. 一、β值和市场模型 证券收益可以分为两个部分之和:一部分为与市场收益相关的系统性收益,另一部分为与市场无关的非系统性收益.用公式表达为:
β值证券组合投资决策模型研究
【摘 要】
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该文利用证券收益的市场模型和资本资产定价模型(CAPM)对均值?方差模型进行简化,导出了β值证券组合投资决策模型,并研究该模型的解及其性质. 一、β值和市场模型 证券收益可
【机 构】
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安徽财贸学院;电子科技大学管理学院
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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1998年11期
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