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对零售贷款组合进行风险评估时，违约率和违约相关性是研究的重点内容。为了克服结构化思想和单因子模型的不足，文章将违约率和违约相关性的研究转化为对组合违约数目的分布进行研究，并根据违约数目的统计特征，建立基于贝塔二项分布的违约计量模型。结论表明，设定违约数目服从贝塔二项分布，并通过分布参数的合理设置，既能反映各单项贷款的违约信息，又能体现零售贷款中各贷款违约之间的相关性。