【摘 要】
：
本文探讨沿如下新的思路构造投资组合来最有效地单向"跟踪"某个金融指数:为灵活刻画不同投资者对跟踪风险的感知,我们采用跟踪偏差相应阶数的下半矩作为风险的度量;为较好描
【机 构】
：
西安交通大学理学院科学计算与应用软件系,西安交通大学理学院科学计算与应用软件系,西安交通大学理学院信息与系统科学研究所 西安 710049,西安 710049,西安 710049
论文部分内容阅读
本文探讨沿如下新的思路构造投资组合来最有效地单向"跟踪"某个金融指数:为灵活刻画不同投资者对跟踪风险的感知,我们采用跟踪偏差相应阶数的下半矩作为风险的度量;为较好描述证券收益分布的厚尾现象,我们假设市场上风险资产的收益服从多元t分布.在分析基于上述框架所建立跟踪优化模型基本性质的同时,我们还设计出相应的求解算法.实证检验结果不仅表明新模型与算法的有效性和实用价值,而且较好地克服了基于MAD等准则的传统跟踪方法的不足.
其他文献
目前,胃癌是全球癌症死亡的第二大原因。虽然医疗可以改善进展期胃癌(advanced gastric cancer,AGC)患者的生活质量和延长患者生存期,但在过去二十年中,胃癌的治疗并没有取得
‘大白’秋海棠是由大围山秋海棠和大王秋海棠的白花类型‘白王’秋海棠杂交F1选育而成 ,根茎类、无地上茎 ,叶大型 ,全缘 ,常被浅白色或紫红色斑 ,花多、鲜红色。‘健绿’秋
习近平"人类命运共同体"思想的提出有着鲜明的时代背景,是适应新全球化进程及"逆全球化"背景下人类社会发展的客观要求。从提出树立"人类命运共同体"意识,到倡导和推动不同主
小学音乐欣赏教学本着以发展学生思维能力和音乐感知以及创造能力为目标,抓住学生对于音乐鉴赏的关键期,给予教学指导,让其感知音乐带来的美感。当前,随着教学改革的不断落实
目的探讨53例老年患者外周静脉炎的护理。方法通过了解老年患者血管的特点,合理选择血管,严格执行无菌技术操作,加强输液过程中护理以及心理护理,减少老年患者静脉炎的发生。
<正> 苏格兰原本独立,于1707年始并入联合王国。它大体可分为两部分:西北部的高原(Highlands),那里居民多属凯尔特人(Celts),说的是盖尔语(Gaelic);东南部的低地(Lowlands),
水资源和能源短缺已经成为全球面临的共同挑战,因此需要发展新型的低能耗和低成本的净水技术,通过废水回用和海水淡化增加淡水和能源的供应,实现可持续发展。正渗透（FO）作为近
行政诉讼附带审查制度承载着高度期待,但拘泥于行政诉讼内部的微观制度调整,并未领会这一看似幅度不大但实属行政诉讼体制性调整的宪法意义,势必无法超脱传统行政诉讼的诸种
对我国桃树上发生的一种新病害进行了病原鉴定及生物学特性研究。通过形态特征观察、致病性测定、rDNA-ITS序列测定及分析,确定该病害为立枯丝核菌(Rhizoctonia solaniK ühn
叶燮的《原诗》借鉴程朱的格物理论从主客角度论诗 ,在一定程度上揭示了诗歌的审美性。但由于其思想的局限 ,《原诗》的格物论出现了自相矛盾的地方。这是它不可避免的理论缺