ADCINAR(1)模型的加权条件最小二乘估计

来源 :吉林大学学报(理学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：zwj123zwj

【摘要】

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用加权条件最小二乘方法,对基于相依计数序列的一阶整值自回归模型(ADCINAR(1))进行参数估计,给出参数估计的表达式及其渐近分布,并推导模型的高阶矩、高阶累积量、谱密度和

【作者】

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王宇王纯杰张海祥

【机构】

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天津大学应用数学中心,长春工业大学数学与统计学院

【出处】

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吉林大学学报(理学版)

【发表日期】

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2019年3期

【关键词】

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双谱密度相依计数序列高阶矩整值时间序列加权条件最小二乘

【基金项目】

：

国家自然科学基金(批准号:11671054);天津大学北洋学者·青年骨干教师计划项目(批准号:2018XRG-0038)

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用加权条件最小二乘方法,对基于相依计数序列的一阶整值自回归模型(ADCINAR(1))进行参数估计,给出参数估计的表达式及其渐近分布,并推导模型的高阶矩、高阶累积量、谱密度和双谱密度.数值模拟结果表明,将加权条件最小二乘估计、条件最小二乘估计和Yule-Walker估计进行比较,验证了加权条件最小二乘方法的有效性.

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