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选取华安上证180ETF和易方达深证100ETF的标的指数作为现货，将交易成本和跟踪误差损益引入套利成本，构建沪深300股指期货的无套利边界，并对IF1005和IF1102两个主力合约进行了套利机会的实证研究，发现：2个主力合约都存在套利机会，且都只存在单边套利机会，IF1005的套利机会明显的比IF1102多．最后根据研究结果提供了相应的投资建议．