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利用沪深300指数期货仿真交易1分钟线高频数据,建立了基于GARCH类模型的波动率估计模型,利用Granger因果关系检验对期货与指数的引导关系进行了检验。实证结果显示:现货市场对期货市场存在单向引导关系,且领先的时间不超过15分钟;期货市场对现货市场不存在单向的引导关系。
沪深300仿真交易股指与股指期货引导关系研究
【摘 要】
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利用沪深300指数期货仿真交易1分钟线高频数据,建立了基于GARCH类模型的波动率估计模型,利用Granger因果关系检验对期货与指数的引导关系进行了检验。实证结果显示:现货市场
【机 构】
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武汉理工大学理学院
【出 处】
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金融经济
【发表日期】
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2008年10期
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