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基于市场竞争、无风险利率对实物期权的影响,本文研究了标的资产和利率服从跳-扩散过程下的期权定价模型,获得了存在潜在竞争对手情况下的实物期权定价模型,研究结果表明若忽视市场竞争、利率变化对实物期权价值的影响,将会造成投资项目价值的不合理估价,进而导致决策错误。
竞争条件下利率服从跳-扩散过程的实物期权价值评估研究
【摘 要】
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基于市场竞争、无风险利率对实物期权的影响,本文研究了标的资产和利率服从跳-扩散过程下的期权定价模型,获得了存在潜在竞争对手情况下的实物期权定价模型,研究结果表明若忽
【机 构】
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湖南大学工商管理学院,海南大学经济管理学院
【出 处】
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海南大学学报(人文社会科学版)
【发表日期】
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2007年02期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(70471028);新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0771)资助
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