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研究了风险资产服从几何布朗运动的最优投资组合问题。借助于动态规划原理和李代数理论,得到了相应的HJB方程及值函数基于李对称的解析表达式,并给出了最优投资策略,最后通过待定系数法验证了结果的正确性。
一类投资组合模型的对称解
【摘 要】
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研究了风险资产服从几何布朗运动的最优投资组合问题。借助于动态规划原理和李代数理论,得到了相应的HJB方程及值函数基于李对称的解析表达式,并给出了最优投资策略,最后通过
【机 构】
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中国石油大学（华东）数学与计算科学学院
【出 处】
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江南大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2010年3期
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